포지션 사이징
리스크 기반 포지션 크기 계산과 자금 관리
12분레슨 4 / 10
포지션 사이징이 가장 중요한 이유
아무리 좋은 전략이라도 포지션 사이징이 잘못되면 계좌가 날아갑니다. 반대로, 평범한 전략이라도 포지션 사이징이 완벽하면 장기적으로 수익이 납니다.
리스크 기반 포지션 사이징
기본 공식
포지션 크기 = (계좌 잔고 × 리스크 %) ÷ 손절 거리
예시
- 계좌 잔고: 10,000,000원
- 리스크: 1% = 100,000원
- 진입: BTC $68,000
- 손절: $67,400 (600달러 = 약 800,000원)
- 포지션 크기: 100,000 ÷ 800,000 = 0.125 BTC
이렇게 하면 손절에 걸려도 계좌의 1%만 잃습니다.
리스크 비율 가이드
| 경험 | 거래당 리스크 | 일일 최대 리스크 |
|---|---|---|
| 초보 (0~6개월) | 0.5% | 1.5% |
| 중급 (6~24개월) | 1% | 3% |
| 고급 (2년+) | 1~2% | 5% |
왜 1~2%인가?
- 1% 리스크로 10연패 = -10% (복구 가능)
- 5% 리스크로 10연패 = -40% (복구 매우 어려움)
- 10% 리스크로 10연패 = -65% (사실상 계좌 사망)
R:R과 손익분기 승률
| R:R | 손익분기 승률 | 의미 |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | 반 이상 맞아야 수익 |
| 1:2 | 33% | 3번 중 1번만 맞아도 수익 |
| 1:3 | 25% | 4번 중 1번만 맞아도 수익 |
| 1:5 | 17% | 6번 중 1번만 맞아도 수익 |
최소 1:2 R:R을 확보하세요. 그래야 승률 40%로도 수익이 납니다.
레버리지 관리
레버리지의 진실
레버리지는 수익을 키우는 게 아니라 포지션 크기를 키우는 것입니다.
- 10배 레버리지 ≠ 10배 수익
- 10배 레버리지 = 같은 포지션을 10분의 1 증거금으로
올바른 레버리지 사용
- 먼저 리스크 기반으로 포지션 크기 계산
- 그 포지션을 열기 위해 필요한 레버리지 설정
- 절대로 레버리지를 먼저 정하고 포지션을 맞추지 마세요
예시
- 계좌 잔고: 1,000만원
- 리스크 1%: 10만원
- 필요 포지션: 500만원 어치 BTC
- 레버리지: 5배면 100만원 증거금 필요 (나머지 900만원은 여유 마진)
자금 관리 규칙
- 거래당 1~2% 이상 리스크 금지
- 하루 최대 리스크 = 3% (3번 연패 시 당일 거래 중단)
- 주간 최대 리스크 = 6%
- 계좌가 10% 감소하면 리스크를 절반으로 줄여라
- 수익이 나도 리스크를 늘리지 마라 (계좌가 커지면 자동으로 금액이 커짐)